[通貨オプション]OP売り、週末要因やリスク警戒感後退で

*04:30JST [通貨オプション]OP売り、週末要因やリスク警戒感後退で ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因に加え、リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする円コール買いが後退し、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.95％⇒8.80％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.67％⇒9.48％（08年＝31.044％）
・6か月物9.57％⇒9.53％（08年＝23.915％）
・1年物9.68％⇒9.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.15％⇒＋1.10％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.21％⇒＋1.19％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.08％⇒＋1.05％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.81％⇒＋0.81％（08年10/27＝+10.71％）


＜KY＞