[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退やレンジ相場でオプション売りが一段と強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いがさらに強まった。

■変動率
・1カ月物9.11％⇒8.96％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.64％⇒9.54％（08年＝31.044％）
・6か月物9.66％⇒9.60％（08年＝23.915％）
・1年物9.74％⇒9.68％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.06％⇒＋0.97％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.17％⇒＋1.09％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.03％⇒＋0.97％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.81％⇒＋0.76％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞