[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場は調整色が強まった。1カ月物はリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。3カ月物から1年物はオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.52％⇒9.61％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.17％⇒10.04％（08年＝31.044％）
・6か月物10.02％⇒9.91％（08年＝23.915％）
・1年物9.96％⇒9.89％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.16％⇒＋1.22％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.26％⇒＋1.28％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.08％⇒＋1.12％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.83％⇒＋0.85％（08年10/27＝+10.71％）


＜KY＞