[通貨オプション]OP買い、レンジ相場突破

*03:33JST [通貨オプション]OP買い、レンジ相場突破 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場突破でオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.97％⇒10.22％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.90％⇒10.11％（08年＝31.044％）
・6か月物9.92％⇒10.05％（08年＝23.915％）
・1年物9.95％⇒9.99％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.04％⇒＋1.23％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.17％⇒＋1.33％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.05％⇒＋1.17％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.90％⇒＋0.95％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞