[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが続いた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物10.94％⇒10.75％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.48％⇒10.44％（08年＝31.044％）
・6か月物10.33％⇒10.31％（08年＝23.915％）
・1年物10.21％⇒10.19％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.86％⇒＋0.73％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.08％⇒＋0.96％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.01％⇒＋0.94％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.89％⇒＋0.85％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞