[通貨オプション]R/R、円プット買い加速

*02:14JST [通貨オプション]R/R、円プット買い加速 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。連休明けでリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。円先安観に伴う円プット買いが、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。

■変動率
・1カ月物10.06％⇒10.49％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.06％⇒10.29％（08年＝31.044％）
・6か月物10.03％⇒10.18％（08年＝23.915％）
・1年物9.98％⇒10.07％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.37％⇒＋0.97％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.42％⇒＋1.13％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.33％⇒＋1.08％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.16％⇒＋0.95％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞