[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベント通過やレンジ相場でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物11.01％⇒10.61％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.44％⇒10.41％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.32％⇒10.26％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.23％⇒10.14％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.15％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.07％⇒＋1.00％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.81％⇒＋0.79％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.49％⇒＋0.46％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞