[通貨オプション]R/R、円コール買い加速
配信元:フィスコ
投稿:2024/07/12 03:50
*03:50JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速
ドル・円オプション市場はまちまち。短期物で相場変動を受けたオプション買いが強まったが、中長期物ではオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。
■変動率
・1カ月物8.53%⇒9.17%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.83%⇒8.79%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.25%⇒9.05%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.44%⇒9.08%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.69%⇒+1.23%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.50%⇒+0.83%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.28%⇒+0.53%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.05%⇒+0.21%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。
■変動率
・1カ月物8.53%⇒9.17%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.83%⇒8.79%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.25%⇒9.05%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.44%⇒9.08%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.69%⇒+1.23%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.50%⇒+0.83%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.28%⇒+0.53%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.05%⇒+0.21%(08年10/27=+10.71%)
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