[通貨オプション]OP買い強まる、R/Rでは円コール買い広がる

*02:00JST [通貨オプション]OP買い強まる、R/Rでは円コール買い広がる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。一時161円台上昇となり、上値余地を探るオプション買いが強まった。1カ月物の上昇が目立っている。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物、3カ月で円コールスプレッドが拡大し、介入警戒からか下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢に。1年物では円先安観に伴う円プット買いが続き、6カ月物も買いが再開した。

■変動率
・1カ月物8.85％⇒9.54％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.55％⇒9.61％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.79％⇒9.98％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.68％⇒9.84％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.42％⇒＋0.61％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.49％⇒＋0.51％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.34％⇒＋0.31％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.11％⇒＋0.08％（08年10/27=+10.71％）

＜KK＞