[通貨オプション]OP買いやや後退、R/R円プット買いは継続
配信元:フィスコ
投稿:2024/06/26 02:11
*02:11JST [通貨オプション]OP買いやや後退、R/R円プット買いは継続
ドル・円オプション市場で変動率は低下。160円再トライの動きは進まず、いったんオプション買いは後退か。
リスクリバーサルは円コールスプレッドがさらに縮小。円先安観に伴う円プット買いが続いた。
■変動率
・1カ月物8.79%⇒8.37%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.36%⇒9.13%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.75%⇒9.55%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.70%⇒9.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.60%⇒+0.57%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.61%⇒+0.56%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.42%⇒+0.39%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.19%⇒+0.18%(08年10/27=+10.71%)
<KK>
リスクリバーサルは円コールスプレッドがさらに縮小。円先安観に伴う円プット買いが続いた。
■変動率
・1カ月物8.79%⇒8.37%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.36%⇒9.13%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.75%⇒9.55%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.70%⇒9.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.60%⇒+0.57%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.61%⇒+0.56%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.42%⇒+0.39%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.19%⇒+0.18%(08年10/27=+10.71%)
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