[通貨オプション] R/R、円プット買い強まる

*03:59JST [通貨オプション] R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場は連日調整が続いた。短期物でレンジ相場突破の思惑を受けたオプション買いが一段と後退したが、3カ月物以降では引き続き買われた。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.55％⇒8.44％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.63％⇒8.65％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.03％⇒9.08％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.92％⇒8.99％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.15％⇒＋1.07％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.95％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.69％⇒＋0.68％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.40％⇒＋0.39％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞