[通貨オプション] ]OP売り、日本の連休やレンジ突破観測後退で

*03:35JST [通貨オプション] ]OP売り、日本の連休やレンジ突破観測後退で ドル・円オプション市場で変動率は低下。日本の連休を受けたオプション売りが優勢となったほか、レンジ突破を織り込むオプション買いが大幅に後退した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物10.55％⇒9.55％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.24％⇒9.59％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.14％⇒9.70％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.73％⇒9.40％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.11％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.96％⇒＋0.79％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.73％⇒＋0.62％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.38％⇒＋0.33％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞