[通貨オプション]変動率は低下、レンジ突破を織り込むOP買いが後退
配信元:フィスコ
投稿:2024/04/19 03:18
*03:18JST [通貨オプション]変動率は低下、レンジ突破を織り込むOP買いが後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。相場のレンジ突破を織り込むオプション買いが一段と後退した。リスクリバーサルは1年物を除いて円コールスプレッドが連日後退。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。1年物は円コール買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物9.44%⇒8.52%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.24%⇒8.82%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.38%⇒9.09%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.57%⇒9.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.70%⇒+1.52%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.39%⇒+1.29%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.00%⇒+0.97%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.45%⇒+0.46%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
■変動率
・1カ月物9.44%⇒8.52%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.24%⇒8.82%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.38%⇒9.09%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.57%⇒9.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.70%⇒+1.52%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.39%⇒+1.29%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.00%⇒+0.97%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.45%⇒+0.46%(08年10/27=+10.71%)
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