■ボラティリティー関連金融商品ボラティリティー関連の投資商品には、VIXや日経ボラティリティー・インデックスに直接連動するような上場商品はありません。ボラティリティーを対象とする先物や、先物に派生する金融商品はあります。　■ボラティリティー先物VIX先物の最終決済価格は、オプションの残存が３０日となる日の始値で計算したVIXになります。日経平均VI先物の最終決済価格は、オプションの残存が３０日となる日の始値で... ...続きを読む

■ボラティリティー・インデックスの計算例2017年8月4日のデータを用いて日経平均ボラティリティー・インデックスを計算してみます。グラフの面積が、ボラティリティーの２乗に対応しています。　８月限のオプション価格から計算したボラティリティーの２乗は、０．０１５１２。９月限のオプション価格から計算したボラティリティーの２乗は、０．０１７３４。　８月限は、残存５．７４日。９月限は、３４．７４日。線形補完して、残存３０... ...続きを読む

　■ボラティリティー・インデックスとは？株価指数のオプション価格から算出される、ボラティリティーである。S&P500のボラティリティーインデックスは、「VIX」。「恐怖指数」とも呼ばれる。日経平均株価のボラティリティーインデックスは、「日経平均ボラティリティー・インデックス」。VIXも日経平均ボラティリティー・インデックスも、計算のベースとなる考え方は同じであり、３０日間のボラティリティーを表している。　htt... ...続きを読む