９月の前月比騰落率に基づくトレード戦略

[Raguelさん]

   

空売りヘッジしながら信用買いを続ける理由が乏しいと思えてきたので、先週金曜日に売った日経平均連動型ＥＴＦを買戻し、みずほは売り払いました。
これで信用取引の残高は、（大損失の）金価格連動型ＥＴＦだけ。
早く買値に戻ってくれ・・・

さて、本題はここから。
８月２５日付の日経ベンチャーのコラムに、次のような記述があります。
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「最悪の月」への警戒感に戦意喪失状態
過去10年間のうち、日経平均の前月比騰落をみると3勝7敗。この勝率の低さは年間12カ月で最悪である。下落率ランキングに登場するような大幅安が9月に起こったケースは1回しかない。暴落が起こるわけでなく、ダラダラとした下げが月末まで続き、10～11月の安値（年間安値をつけやすい）に向かう－というのがこれまで多かったパターンである。
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過去１０年のうち半分以上は、戦後最長となった０２年２月からの景気回復局面であるにも係わらず、３勝７敗とは意外な印象。

理由は良く判りませんが、こうした傾向に加えて今年も好材料よりも悪材料に目が行く状況ですから、８月比で下落する可能性のほうが高いと読むのが自然でしょう。

となれば、トレード戦略は単純で、

「８月終値１３０７２円を越えれば売り」。

この戦略に基づき、場合によっては日経平均先物売りに初挑戦するかもしれません。


但し問題は、買いのタイミングが判らない、ということであります・・・




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