kabukabumanさんのブログ
6月以降のヘッジファンドの手口（東京市場を狙い撃ち）
6月以降東京市場にヘッジファンドが介入してる形跡を追ってみました。
先ず、消費税増税の延期が発表された6/1頃を境に、彼等は間違いなく円買いに走っています。
以下は6月1日以降のドル円相場中央値です。（単位：円）
＜6月＞
1日110.63、2日109.34
、3日108.91、6日106.65、7日107.38、8日107.12、9日106.72
10日107.00、13日106.46、14日106.08、15日106.12、16日105.68、17日104.73
20日104.69、21日103.82、22日104.58、23日104.79、24日100.76
27日102.18、28日101.53、29日102.45、30日102.91
＜7月＞
1日102.98、4日102.56、5日102.39、6日101.10、7日100.88、9日100.96
11日100.81、12日102.57
、13日104.65
一方6月1日以降の日経平均は
最高値➡16955円（6/1） 英国民投票以前の最安値➡15434円（6/16）
直後の高値➡16238円（6/23）
つまり1日～16日で1521円下落。そして一週間後の23日までに804円上昇（半値戻し）
この時点で、ヘッジファンドは東京市場に対し、消費税増税延期と英国の国民投票をネタに
ドル円相場で6円の円高。日経平均株価は半月で9％もの暴落を引き起こしています。
止めは6月24日の英国EU離脱で、日経平均は1286円という歴代9位に当たる大暴落。
6月24日の終値は14952円。
しかし翌営業日から6連騰し、7月4日の終値は15775円。
続いて4営業日続落し、7月8日の終値は15106円。
そして今週3営業日は大暴騰となり、本日7月13日の終値は16231円となりました。
ここまで書くと一目瞭然ですが、この様な株価推移を辿るのは
ヘッジファンドの介入なくしては考えられません。
因みに、6月1日から今日まで、株価の乱高下によって生じた「ボラ」は以下の通りです。
①6月1日～16日（約2週間）で1521円下落
②6月17日～23日（5営業日）で804円上昇
③6月24日（当日のみ）1286円下落
④6月27日～7月4日まで（6営業日）で823円上昇
⑤7月5日～8日まで（4営業日）で669円下落
⑥7月11日～13日（今日まで3営業日）で1124円上昇
これらを合計すると 上昇分＝2751円 下落分分＝3476円
上昇と下落を合算したボラの合計＝6227円 になります。
何と1ヶ月半足らずの間に、6回暴落と暴騰を繰り返しており
見方を変えると、この6週間、毎週 暴落か暴騰しか無かった様なものです。
また今週円安に振れた理由について、多くのマスコミは
バーナンキ氏と安倍首相、黒田総裁が会談を行ったことで
追加緩和観測が急浮上したためなどと言っていますが
バーナンキ氏が来日しただけで、ドル円相場が4円も円安になるのなら
金融緩和や為替介入より遥かに効果的ということにもなり、そんな馬鹿な話はありません。
つまりこうした理由は単なる後付けで
実際は米国の金利上昇とバーナンキ議長の来日が重なったため
ヘッジファンドが実需以上の円売りに走ったのではないかと考えています。
ですから次のステージは「円買い・株安」に要注意！ということになるのではないでしょうか。
6月以降、6回目となるボラの大量発生が何時まで続くかは分かりませんが
今後7回目、8回目・・・が控えていると考えて置いた方が良さそうです。
何しろ、今年もヘッジファンドは解散が相次いでいるそうですから
EU発の金融危機が燻っている時に
一番美味しい東京市場を、そう易々と手放すことはないと思います。
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kabukabumanさんへ
チキンなので、これから買い進む勇気も無いですから
明日も素直に売りから入る予定です。
さすがに週末は、終末の気配が微かに漂いますからね。
今週は空売りの救出ばかりの行ったり来たりで
損失もありませんが、儲けも無いですからね。
週末くらいは居酒屋代を頂きたいものです。
菅さんが、ヘリコプターマネー政策を知らない
と言ってる事ですし、そろそろ失速して頂かないと
売りを少し持ち越してるので、おじさんは困ります。
写真は、平尾台の水晶山ですね。
昔は、たくさん水晶が採れましたが・・・・・・・
今は、ワン子のウォーキングコースですね。
tukumodayoさん こんばんは。
せっかく上昇相場なのに んかなか儲かりません。
やはり売りから入るのは 買いより難しい様なきがしますね。
因みに「菅さんが、ヘリコプターマネー政策を知らない」というのは
菅玄官房長官のことでしょうか？
だとすれば変ですね。
菅さんはヘリコプターマネーどころか
永久国債についても詳しい筈です。
手の内を知られたくないのかも。
＊tukumodayoさんのワンちゃんは、何時も写真写りが良いというか
写真を撮られることが解かっているような気がするのですが。。。
そうでなければ撮影者の腕が良いのでしょうね。
では明日も頑張って下さい！
keep quietさん こんばんは。
ヘッジファンドが居なくなると市場が縮小してしまうので
ある意味必要悪的な側面はあると思います。
またグローバルマクロ系ヘッジファンドの場合
確かに暴落や暴騰を仕掛けますが、全く理由が無い訳ではありません。
例えば株価と実体経済の間に歪みがあると判断した時
それを是正する役割を担う場合があり
一概に市場の邪魔者とは言えない部分もあると思います。
もしかすると、英国経済の実態と株価に大きな乖離があるとすれば
英国株に売りを仕掛けるかも知れませんし
個人的には大いに有り得ると考えています。
因みにヘkeep quietさんの仰る様に
ヘッジファンドの動きを読んで上手く乗っかることが出来れば
逆にチャンスにもなりますね。
早くそうなりたいものです
kabukabumanさんへ
正確には、菅官房長官がヘリコプターマネー政策に付いて
検討している事実は無いと述べたとの事でした。
さてさて、今日も微妙な先物ですが
欧州もダウもそろそろ、失速感が漂いましたね。
tukumodayoさん おはようございます。
菅官房長官の件了解しました。
個人的には「永久国債」の発行に関して
意見が交わされたのではないかと推測していますが
ヘリコプターマネーはバーナンキ氏が得意とする政策だけに
案としては浮上したと考えています。
問題は日銀が何時金融緩和に踏み切るかという点でしょうね。
取り敢えず7月、9月、10月末が候補だと思いますが。。。
それでは何時梯子を外されてもいい様に注意しながら頑張りましょう！