銘柄選定実験の中間報告その２です。

[ストリートアナリストさん]

 

６月１０日から開始した、チャートの姿によるパフォーマンスの違いを見る実験の中間報告２回目です。

今回は実験開始から３週間目の経過報告です。６月２３日に中間報告を行っているので、併せて参照いただければ、より傾向がつかめると思います。

株価平均上昇率ランキング（実験開始から３週目までの上昇率）
１位：急落　5.0％
２位：ランダム　4.6％
３位：急上昇　3.9％
４位：上昇一服　3.8％
５位：売り？　2.5％
６位：上昇　2.5％
７位：下げ止まった？　1.9％
８位：これから上昇？　1.9％
９位：下落　1.7％
10位：上に？下に？　-5.3％

３週目となると、チャートの形によるパフォーマンスの差が小さくなってきました。
先週に引き続き急落チャートが高率でしたが、この一週間のパフォーマンスはマイナスでした。
過去３ヶ月のチャートの姿は、その後２週間程度までしか影響しないという見方も出来ます。
しかし、ランダムに選んだ銘柄が高いパフォーマンスだったのも印象的です。
また１週間後に状況報告の予定です。