日経平均リンク債4.00％ 約1年6ヶ月債 検証！

[アジアさん]

商品・売出概要

本債券の特徴

当初の日経平均株価から、今後約1年半の間で35％以上の値下がりがないと考えている方には、年率4.00％（税引前）の好クーポンを享受できる可能性があります！（日経平均が35％以上値下がりした場合には、元本割れのリスクがあります）。

出所：ブルームバーグ、2001/1/4～2012/3/6

• 実際の条件は2012/3/30（金）に決定されます。
• 日経平均株価の動向により、満期償還日より前に早期償還される場合があります。

利率（年率）および償還について

• 利率について
  年率4.00％（税引前）の固定金利が適用されます（年4回利払い）。
  ただし、早期償還となった場合、以降の利払いはありません。
• 満期について
  早期償還とならなかった場合、ノックイン事由の発生および最終評価日の日経平均株価終値により償還金額が決定されます。

商品名

バークレイズ・バンク・ピーエルシー　2013/10/4満期　早期償還条項付ノックイン型日経平均株価連動円建社債

発行体

バークレイズ・バンク・ピーエルシー（Barclays Bank PLC）

格付（※1）

Aa3（Moody’s） / A+（S&P）

売出価格

額面金額の100%

利率（年）

4.00％（税引前）

利息起算日

2012/3/30

発行日

2012/3/29（木）

発行額

20億円

利払日

年4回払　1月、4月、7月、10月の各4日（30/360ベース）
※初回　2012/7/4(ロングファーストクーポン94日)

満期償還日

2013/10/4

お申し込み単位（額面）

50万円以上、50万円単位

当社売出期間（予定）
（※2）

2012/3/13（火）9：00～2012/3/27（火）18：00

当初日経平均株価

条件設定日（2012/3/30）の日経平均株価終値

早期償還判定水準

当初日経平均株価×105.00％（小数第3位を四捨五入）

早期償還日

満期償還日を除く各利払日

早期償還評価日

各早期償還日の5予定取引所営業日前

ノックイン事由

観察期間中の日経平均株価終値が一度でもノックイン判定水準と等しいかまたはこれを下回った場合

ノックイン判定水準

当初日経平均株価×65.00％（小数第3位を四捨五入）

観察期間

2012/3/30（国内受渡日）から最終評価日までの期間

最終日経平均株価

最終評価日の日経平均株価終値

最終評価日

満期償還日の5予定取引所営業日前

早期償還

各早期償還評価日の日経平均株価終値が、早期償還判定水準以上の場合、本債券は直後の早期償還日に額面金額の100.00％と当該利払期日に支払われるべき利金の支払をもって早期償還されます。

満期償還

本債券は、早期に償還または買入消却されない限り、満期償還日に下記の条件にて償還されます。
（1）ノックイン事由が発生しなかった場合、額面金額の100.00％現金にて償還
（2）ノックイン事由が発生した場合、額面金額×（最終日経平均株価 ÷ 当初日経平均株価）の現金にて償還
（ただし0は下回らず、額面金額を上回りません。円未満四捨五入）

取引所営業日

東京証券取引所の営業している日を取引所営業日といいます。

営業日

東京、ロンドンの銀行営業日（利払日、償還日が営業日でない場合は、翌営業日に繰延べます。
ただし、繰延べた結果、翌月になる場合は前営業日に繰上げます。）

 

 

 

この商品が気になりチェックしてみた。会社が儲かる仕組みがわからない！

早期償還判定水準を最終的に越さないと儲からない仕組みに見えるのだが

反対に３５％も下がらない場合、４％以上も利益を上げる仕組みがあるのか？

バークレイズ・バンク・ピーエルシーが独自で４％の手数料を払って運用するのかな？

一倍い怖いのは会社が損をさせないために３５％下落させることができるかどうか？？

1年半後１１０００を越していると会社も儲かるのはわかるのだが・・・・