ＯＰポジション ２月１日

[呑気呆亭さん]

日経平均は　￥10,274.50　(+36.58) 　反騰

　ボリンジャーバンド（２５日）は、-1.3 σ 
　225mini 大引け ￥10,270 (+45) 

東証一部の25日騰落レシオは 108.97

東証一部の出来高は 19.8 億株 

現在のＯＰポジション（大引け）は、 
デルタ：+0.00
ガンマ：-0.0009
セータ：+7.9
ベガ：-38.5
必要証拠金：￥0.5 M

[daikonさん]

こんにちは。

騰落レシオは100を超えているのですね。
100付近に落ち着いたのかと思っていました。

＞デルタ：+0.00

デルタが中立になり、やりやすくなったのでは。
良かったですね。

我がポジ、原資産とIVが変わらなければ、木曜にデルタ中立になる計算です。
木曜まで日経225が小動きで推移してくれると嬉しいです。

[呑気呆亭さん]

ダイコンさん　今晩は。

> 騰落レシオは100を超えているのですね。
> 100付近に落ち着いたのかと思っていました。

しばらく前と比べれば、１００に近付いたのですが、
昨日の 104.57 が最近では最低値です。

２５日移動平均は、平均値を割っていますが、レシオはまだ過去を引きずっています。


> 我がポジ、原資産とIVが変わらなければ、木曜にデルタ中立になる計算です。

タイムバリュ減少の効果でデルタが変化しますね。
ダイコンさんは、２月限を今週で終了するんですよね。

私は、３月限・４月限と５月限です。　(^_-)-☆

[呑気呆亭さん]

午後６時半頃から、為替の円高が進み、ドル／円は　８１円台半ば