システムが突如不調に見舞われた時の対処法は？

[トミー（先端システムトレード研究室）さん]

 

システムが突如不調に見舞われる。

そんな事態に陥った時にどのように対処をすべきか？実際にシステムが不調や大きなドローダウンに入ってからだとなかなか冷静に考えられないものです。普段から考えておくことが大切だと思います。



非常に興味深かったのが（決して他人事ではないという意味で）、剛腕システムトレーダー「ＫＫさん」のブログで公開されていたＫＫさんのシステムの資産曲線。

ドローダウンに関しても同様なのですが、大切なことはどの程度不調（ドローダウン）が続いたらそのシステムを捨てるかということではなく、不調に陥っている原因を探ることです。



1人のシステムトレーダーのスタイルなど、さほどバリエーションがあるわけでもなく、明確な根拠（確信）を持って開発できるシステムの種類（タイプ）は限られていると思います。そのため、やみくもに開発をしても結局は自分の中に閉じたシステムであって、ひょっとして変わってしまった市場の動きをとらえたものにはなっていないのです。



どの程度の根拠をもって開発してきたシステムにもよりますが、少し成績が悪いからといって簡単に捨ててしまうのではなく、原因を分析し、改善していくことが大切だと思います。



B.N.Fさんも時期やセクターに応じて移動平均乖離率を変動させて（改良して）運用していました。

その背景には、投資家心理を分析し、そのタイミングに最適な乖離率を算出していたと考えられます。



ビジネスでも同様ですね。時代の変化に応じて変化するユーザのニーズをいち早くとらえ、商品やサービスを開発していきます。



じゃあどうやって分析していくのか？

と言われると、未だ自分の中では答えは無いのですが^^;

（すいません、中途半端な記事で。。）


■参照
　http://www.systr-lab.com/blog_226.html

[寿限無寿限夢ポンポコナー長久命長助さん]

お早うございます

先日起きたＪＲ東日本の一分間６００件上限オーバーによる事故を例に

問題点教えていただけませんか。