通貨ペア別年間価格変動率(過去10年間で検証)

[backtesterさん]

今回参考にさせて頂いたHPは↓
http://fffx.net/17/186/001408.php
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データ取得期間は2000/01/01～2010/07/12
(NZD/USDだけ2006/07/04～2010/07/12)

HV=ヒストリカルボラティリティ(期間は１年)=
年間の価格変動率でこの範囲内で収まる確率は68.26%
VaR=バリューアットリスク(信頼区間は99%)=この範囲内で収まる確率は99%

変動率は±なので、半分の割合で07/12時点の終値から動く可能性を示します。
(2010/07/12からの１年間)

例：USD/JPYの2010/07/12の終値 88.6円

VaRは24.54%なので、その半分の12.27％以上下落する可能性は今後1年間で１%です。
88.6×(1-0.1227)=約77.73円

ちなみにUSD/JPYの史上最安値は、1995年04月につけた79.75円です。

《EUR/JPY》
HV=10.53% VaR=24.54%
min=84.83 max=135.15

《GBP/JPY》
HV=13.11% VaR=30.56%
min=118.85 max=251.12

《CHF/JPY》
HV=11.88% VaR=27.67%
min=58.78 max=105.08

《USD/JPY》
HV=10.53% VaR=24.54%
min=84.83 max=135.15

《USD/CHF》
HV=10.95% VaR=25.52%
min=0.9630 max=1.8295

《USD/CAD》
HV=9.57% VaR=22.29%
min=0.9061 max=1.6194

《EUR/USD》
HV=10.42% VaR=24.28%
min=0.8228 max=1.6040

《GBP/USD》
HV=10.19% VaR=23.74%
min=1.3505 max=2.1160

《AUD/USD》
HV=14.05% VaR=32.73%
min=0.4785 max=0.9849

《NZD/USD》
HV=17.83% VaR=41.54%
min=0.4896 max=0.8213

《EUR/GBP》
HV=8.21% VaR=19.12%
min=0.5688 max=0.9803

《EUR/CHF》
HV=4.85% VaR=11.31%
min=1.3074 max=1.6825

《GBP/CHF》
HV=9.63% VaR=22.43%
min=1.5113 max=2.7331