日経平均株価が1月15日の高値10982.10円を3月26日に越え、11000円台に回復しました。今回の上昇ははたして本物なのでしょうか。
そこで今回は日経平均株価を対象に高値ブレイクアウトという方法で検証し、過去の株価データから推測した日経平均株価が今の倍になる確率を求めてみました。
ブレイクアウトとは、ある程度の値幅で動いていた相場が過去○日間かの高値(安値)を更新したのをシグナルに投資する手法で、高値ブレイクアウトとは株価が過去○日間の高値を更新したら買いという戦略です。
今回は1月15日から3月26日までの期間である、48日間の高値を更新したら買いというルールに設定し、
売却時のルールを「含み損が５％以上もしくは、含み益が99.99％以上（日経平均株価が倍になった状態）」と設定し検証を行いました。
日経平均株価が今の倍になる確率
期間：1990年～2010年
対象：日経平均株価指数
【買いルール】
終値が過去48日間の高値を更新した翌日に成り行き注文で買い
【売りルール】
含み損が5％以上、もしくは含み益が99.9％以上
検証結果は次の通りです。
検証結果
勝率： 10.53 ％
勝ち数： 2 回
負け数： 17 回
引き分け数： 0 回
平均損益（率）： 0.78 ％
平均利益（率）： 60.47 ％
平均損失（率）： -6.24 ％
プロフィットファクター： 1.140
平均保持日数： 237.58 日
現在と同じように、日経平均株価が過去48日間の高値を越えたケースが過去20年間で19回あり、そのうち倍以上になったケースが2回あります。確率的には約10％と言えるでしょう。
ただ売買ルールとして見た場合、10％という確率はあまり有効なルールとは言えないでしょう。
次に日経平均株価が10％以上上がる確率を見てみましょう。
