システムあれこれ

[allister2007さん]

 

あー習慣がー。。。

こうゆうのって良くないですよね。
きちっと続けるから意味があるのに。。。

とりあえず、久しくシステムについて。

この前は等高線の図をつかって指標に対する平均的な
リターンを求めていた。

結局のところ意味があるかはさておき、傾きの正負によって旨い具合に将来の価格を見込むことができそうだという雰囲気だけはつかめた。
おそらく指標として機能するということでしょう。

引き続きこの指標についてあれこれといじくり続けている。

この指標というのは、一定期間の株価を用いて放物線近似を行い、適当な規格化を行ったものである。
特徴としては、近似を行うために取る期間の長さによって指標の変動量が変わることが上げられる。短い期間で近似を行うほど変動は大きく周波数も高くなる。２５日で取ると大体-０．５～０．５あたりを動くといったように。

とる期間は長ければ長いほど日々の細かい動きを無視できる。一方で長い期間で近似を行ってもそれに対応する株価の変化点において、比較的少ない遅れで指標も転換する。
そうゆうことから、まぁいいんじゃないかなぁと考えている。

この指標に対して終値との相関関係の時間変化を見ていった。相関関係は指標と終値５０日分の値から求めたものである。

左図　青が指標　黄色が相関　緑は０であり　ともに右軸に値をとってある。左軸は株価である

右図　横軸に指標の値、縦軸に株価をとっている。青点が日々の終値である。緑線は真ん中から一次近似、±σ、±２σを書いたものである。

なんかありそうな無さそうな図がかけてはいるもののまだ調べ途中なので途中結果で終わりです。

コードも少しは綺麗に（自己満足）なったので再利用が効くようになってきたんじゃないかと思います。便利便利。