先物売りの現物買いで選んだ銘柄☆外資手口

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先物売りの現物買いで選んだ銘柄☆外資手口

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・昨日外資手口に変化ありということで「先物売りのオプションデルタマイナス」が多いので現物は買ってくるかもしれないということで、今日の取引は先物売りの現物=テルモ買いを選びました。
先物10870売り⇒10755リカク
テルモ5060買い⇒5120リカク

なぜテルモを選んだかというと、

1年くらいテルモをみてきましたが、先物との逆相関が多い気がしたからです。

テルモと同じ種類の銘柄はKDDI,塩野義などでしょうか。(他に気づいた銘柄あったら教えてください^^;)

逆に先物との相関が高いと思うのは、キャノン、TDK,ファナック、東エレク、京セラ、信越化学などのねがさハイテク株、、、

先物との相関が高い銘柄ではダメだと思ったからです。(一緒に下げるから)

・今日の外資手口を確認すると、デルタは中立のところが多い気がします。(先物売りのオプションデルタプラスか先物買いのオプションデルタマイナス)

とりあえずはここからさらなる一辺倒の下げをみているというよりは、短期で上下繰り返して値幅をとる、、、って感じですかね。

・あと、今日は最後板をみていたら、テルモに大口買いが入り、遅れて先物が反応(上昇)しました。こういうところにアルゴの超高速取引で裁定取引はいってるんだろーな~ と思いつつ、、、

「外資手口に変化あり?①②」はこちら
http://minkabu.jp/blog/show/204889
2件のコメントがあります
  • イメージ
    paku pakuさん
    2010/1/19 22:11
    テルモは日経への寄与度がかなり高いので、相関性が強いと思ってました。逆相関になってるとは・・・

    >先物10870売り⇒10755リカク

    何この神トレードw
    完璧すぎます
    おめでとうございます^^
  • イメージ
    月とスッポンさん
    2010/1/19 22:54
    pakupakuさんおつかれさまです^^

    テルモは指数寄与度が高いのですけど、12月なんかは指数を押し上げてきた感じがしますけど(裁定買い?)、今までみてきた感じではどちらかというと、日経が弱いときに逆行だかしたり底堅かったりします。(8~9月の下げ相場のときとか、11月なんかは先物下げのテルモ逆行高で逆相関です)

    指数連動のときがあったり、逆相関のときがあったり、あたしも今だに意味がよくわからないんですけどね^^;

    下げてた銘柄を買って、ヘッジで先物を売るという裁定取引はたまにやります☆

    今日は寄りで先物売りのテルモ買い、そのまま放置で休憩時間に板みて決済した感じです☆
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