[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*04:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場観測を受けたオプション売りが続いた。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.21％⇒8.88％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.27％⇒9.18％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.45％⇒9.34％（08年＝23.92％）
・1年物9.49％⇒9.44％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.22％⇒＋1.25％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.20％⇒＋1.24％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.90％⇒＋0.94％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.46％⇒＋0.51％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞