[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大

*04:40JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大 ドル・円オプション市場はまちまち。週末で短期物でオプション売りが優勢となったが、3カ月物以降ではオプション買いが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.64％⇒9.44％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.54％⇒9.59％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.56％⇒9.61％（08年＝23.92％）
・1年物9.52％⇒9.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.34％⇒＋1.44％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.29％⇒＋1.38％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.96％⇒＋1.06％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.51％⇒＋0.56％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞