[通貨オプション]R/R、円コール買い加速

*04:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ抜けでオプション買いが再開した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.44％⇒10.02％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.45％⇒9.77％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.41％⇒9.61％（08年＝23.92％）
・1年物9.37％⇒9.43％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.58％⇒＋1.62％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.29％⇒＋1.32％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.90％⇒＋0.92％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.44％⇒＋0.47％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞