[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

*04:32JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除き、低下。短中期物でレンジ相場観測にオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルで円コールスプレッドは後退。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがさらに後退した。

■変動率
・1カ月物9.10％⇒8.90％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.37％⇒9.28％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.34％⇒9.26％（08年＝23.92％）
・1年物9.27％⇒9.28％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.63％⇒＋1.59％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.39％⇒＋1.37％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.98％⇒＋0.96％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.48％⇒＋0.47％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞