[通貨オプション]OP売り、レンジ相場で

*03:32JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場観測にオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、中長期物では円先安観に伴う円プット買いが勝った。
■変動率
・1カ月物9.15％⇒9.0％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.13％⇒9.07％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.29％⇒9.27％（08年＝23.92％）
・1年物9.43％⇒9.42％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.57％⇒＋0.60％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.67％⇒＋0.66％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.63％⇒＋0.60％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.53％⇒＋0.50％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞