[通貨オプション]OP売り、米祭日でレンジ相場観測

*03:35JST [通貨オプション]OP売り、米祭日でレンジ相場観測 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。米国の祭日でレンジ相場観測が強まりオプション売りが加速した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。

■変動率
・1カ月物10.68％⇒10.10％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.58％⇒10.20％（08年＝31.044％）
・6か月物10.31％⇒10.06％（08年＝23.915％）
・1年物10.20％⇒10.06％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.58％⇒＋1.41％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.59％⇒＋1.49％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.43％⇒＋1.36％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.22％⇒＋1.20％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞