[通貨オプション]OP買い強まる、イベントリスク上昇

*04:27JST [通貨オプション]OP買い強まる、イベントリスク上昇 ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。日銀副総裁の講演や米国のインフレ指標発表を控えイベントリスク上昇でオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物10.71％⇒11.37％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.58％⇒10.83％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.42％⇒10.55％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.33％⇒10.38％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.08％⇒＋1.18％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.03％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.79％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.45％⇒＋0.49％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞