[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感が強まる

*04:33JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感が強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物10.51％⇒10.73％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.41％⇒10.58％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.32％⇒10.43％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.26％⇒10.35％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.99％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋0.97％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.74％⇒＋0.79％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.44％⇒＋0.45％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞