[通貨オプション]OP売り、イベント通過

*04:35JST [通貨オプション]OP売り、イベント通過 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。大統領選挙のイベント通過でオプション売りが継続した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物12.94％⇒10.81％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.47％⇒10.90％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.78％⇒10.65％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.18％⇒10.40％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.77％⇒＋0.65％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.75％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.60％⇒＋0.49％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.29％⇒＋0.21％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞