[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*03:30JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でレンジ相場を受けたオプション売りが続いたが、中長期物ではオプション買いが続いた。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物11.79％⇒11.53％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.80％⇒10.86％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.51％⇒10.61％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.25％⇒10.35％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.84％⇒＋0.79％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.95％⇒＋0.89％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.92％⇒＋0.84％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.84％⇒＋0.71％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞