[通貨オプション]まちまち

*03:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場は短期物でレンジ相場を受けたオプション売りが優勢となったが、中長期物ではオプション買いが続いた。

リスクリバーサルは3カ月物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物11.86％⇒11.74％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.70％⇒10.74％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.44％⇒10.48％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.20％⇒10.23％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.84％⇒＋0.82％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.95％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.94％⇒＋0.93％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.84％⇒＋0.83％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞