[通貨オプション]OP買い、リスク上昇

*03:35JST [通貨オプション]OP買い、リスク上昇 ドル・円オプション市場はリスク上昇でオプション買いが強まった。

リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1年物は変わらず。

■変動率
・1カ月物11.80％⇒12.0％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.60％⇒10.78％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.34％⇒10.44％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.13％⇒10.21％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.78％⇒＋0.83％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.94％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.94％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.86％⇒＋0.84％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞