[通貨オプション]R/R、円プット買いが優勢

*03:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買いが優勢 ドル・円オプション市場で変動率は低下。相場のレンジ突破を織り込むオプション買いが一段落した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが勝った。

■変動率
・1カ月物10.97％⇒10.4％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.26％⇒9.83％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.09％⇒9.81％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.95％⇒9.72％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.67％⇒＋0.89％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.27％⇒＋0.77％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.95％⇒＋0.65％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.42％⇒＋0.35％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞