日経平均が記録的連続上昇中！ / 日銀もしもトレード

日経平均9日連続上昇ってどれくらい珍しいのか

9/13(金)、日経平均はなんと9連騰という記録達成しました！
7月下旬から始まった下落分を取り返してお釣りが来る上昇となっています。

ちなみに日経平均を2000年からで連続上昇日数の多い順にならべてみると、
2017/10/24になんと16日連続上昇、2015/6/1に12日連続上昇という記録がありますが
9日連続上昇は約20年間で数える程しかない、かなりレアな現象なのです！

しかも16日連続上昇ときでも20日移動平均乖離率が+4.22％、12日連続上昇したときも+2.95％だったにも関わらず
2019/9/13の20日移動平均乖離率は+5.26%！　そのため9月に入ってからは「かつて無い勢いで上昇中！」ということになります。

【もしも】日銀がETF買いしたタイミングで先物mini買い続けたら？

この上げ相場ならなに買っても儲かるのでは？　と思ってしまいますが、実際のところそうではないようです。

日経225銘柄のみに対して9/2仕掛けでずっと保有だった場合、勝率は96.44%ですが、
東証2部/マザーズ/JASDAQの新興系のみに9/2仕掛けでずっと保有だった場合、勝率は68.80%と大きく低下してます。
日銀の買い支えもありますし、大型株とその他では見えている世界が違っているのが、今の相場なのでしょう。


日銀の買い支えといえば、日本銀行HPの「指数連動型上場投資信託受益権（ETF）および不動産投資法人投資口（J-REIT）の買入結果」というページに過去の買い入れデータがあります。
→http://www3.boj.or.jp/market/jp/menu_etf.htm

ここで現実的ではないけれど検証実験。
日銀がETF買いした翌日寄りに直近限月の日経先物miniを買い足していくというトレードをしたらどうなのか試してみました。
(検証期間:2016/4/1- / 500日保有で手仕舞い)
("設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するためのETF"は毎日買い入れてるので無視)

↓年単位結果
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年|取引回数|勝率|平均利益|平均損失|期待値
2019年|47|97.87%|3.96%|1.47%|3.84%
2018年|87|42.53%|3.19%|3.42%|-0.61%
2017年|78|76.92%|9.60%|3.33%|6.62%
2016年|71|97.18%|33.99%|0.91%|33.01%
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↓日銀無視で毎日買い足しver
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年|取引回数|勝率|平均利益|平均損失|期待値
2019年|169|92.90%|3.48%|1.75%|3.10%
2018年|245|28.98%|2.61%|3.83%|-1.96%
2017年|247|81.38%|8.58%|3.49%|6.33%
2016年|184|98.37%|32.32%|0.65%|31.78%
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地獄の2018年で効果を発揮してます。なにも考えずに仕掛けると28%ほどしかない勝率が42%になってますね。
日銀ETF仕込みをシグナルに、日経平均連動系の商品を買ってみるのも悪くないかもです。

更新履歴

• 09月14日22:03 検証結果の表が見にくかったので修正