小次郎講師の移動平均線大循環分析徹底解説、「大循環分析」

「コジテク（小次郎講師の使えるテクニカル分析講座）実践編」第69回、そして第2部第24回！

□皆さん、こんにちは、小次郎講師です。

■助手のムサシです。よろしくお願いします。

□さて今回からいよいいよ「移動平均線大循環分析」の話。

■今回は本当でしょうね？

□本当だ。お待たせして申し訳ない。

■それは楽しみです。では、まずは講師の今月から来月初旬までのセミナースケジュールから。

【セミナー】
■会場セミナー
・2月13日（土）小次郎講師アカデミー
https://f-inte.jp/service/4089/
・2月25日（木）小次郎講師流新タートルズトレード講座無料トライアルセミナー大阪
http://www.sunward-t.co.jp/seminar/2016/20160203/
・3月3日（木）日本テクニカルアナリスト協会　証券投資セミナー
http://www.ntaa.or.jp/schedule?mm=20160301#20160303
・3月12日（土）パンローリング投資戦略フェアEXPO2016
https://www.tradersshop.com/topics/expo2016/

■メディア
・2月2日（火）から毎週火曜日17時半より　ラジオNIKKEI「マーケットトレンド」レギュラー出演
http://www.radionikkei.jp/trend/
3月4日（金）小次郎講師の雇用統計ナイトフィーバー、毎月第１金曜日開催
https://toushi-school.net/k_night/

■講座
小次郎講師流、新タートルズトレード講座全10回（東京・大阪で開催）
http://kojirokousi.com/turtles_course_tokyo/
小次郎講師流、新チャート分析手法講座全10回（東京で開催）
http://kojirokousi.com/chart_course/

１、エッジとは？

　

□さて、大数の法則で勝つためには「資金管理」と「トレードエッジ」を究めることが大事。

■エッジとは確率的に有利な局面ですね。それが大数の法則で勝つための絶対条件ですが、確率的に有利でも、資金管理をおろそかにすると負けてしまうという話でしたね。

□そうだ。そして本日はいよいよ確率的に有利な状況をどうやって見つけるか？　通常価格が上がるか下がるかはヒフティヒフティ。

■ヒフティヒフティなんですね？

□よく株式アナリストなどが、「今1,000円しているこの株だが、間違いなく来年には1,500円にはなる」などと予想をしているが、それが間違いない話なら、現時点で1,500円まで買われてなければおかしいのだということがわかってない。

■来年1,500円になることが確実なら、1,100円でも1,200円でも買う人がいるでしょうから、買う人がいる限り値段は上がっていくわけですね。

□そうだ。その上昇がどこで止まるかというと、価格が1,500円近くになったら。そこまでは買う人が出てくる。ということは現在の価格が何故1,000円で決まっているかというと、そこから上がると思っている人と、いや下がるかもと思っている人がヒフティヒフティだからだ。

■なるほど。

□ということで、価格がどんなに高くても、価格がどんなに安くても、そこから価格が上がるか、下がるかは五分五分なのだということをまず認識しよう。

■はい。

□ところで、確率の問題で一般人がとても間違えてしまう話をする。投資にも影響する話だ。

■なんでしょう？

□丁半博打で丁が6回続けて出た。

■えーと、丁半博打とはサイコロ二つを壺で振るやつでしたね。丁とか半とか言いますけどなんでしたっけ？

□そこがわからなかったか。丁は偶数。半は奇数。つまり、このケースでは偶数が6回出たということ。そのとき、次回は偶数が出る確率より奇数が出る確率の方が高い。イエスかノーか？

■これは知っています。なんか6回も丁が出ると、次は半の方が出やすいと感じますが、実は丁と半の出る確率は常にヒフティヒフティ。つまりノー。

□さすがだ。6回連続だろうが、10回連続だろうが、その次に丁が出るか半が出るかは確率2分の１で変わらない。しかし、実際の生活の中ではイエスと考える人が多くて、もうそろそろ半が出るだろうと半に賭ける人の方が圧倒的に多い。これが典型的勘違い。

■勘違いしやすいところですね。その点僕はさすがでしょ？小次郎講師に鍛えられているから。

□ムサシ君、調子に乗るな。それが分かっているきみでもトレードの中では勘違いをしてないか？もう4日も下がっているから、今日は上がるんじゃないの？とか、1週間上がり続けたから来週は少し下がるんじゃないかとか？

■それは全ての人がそう言いますよ。アナリストだってそう言います。

□実はそれを調べた人が海外にいる。3日連騰した後に売る、4日連騰した後に売る、5日連騰した後に売る、6日連騰した後に売る、以下その延長。いずれもエッジはなかった。

■え？上がったら下がる、下がったら上がる、これは永遠のセオリーではないんですか？

□先ほどの丁半博打と同じ、何回丁が出ようがその次に丁と半の出る確率はヒフティヒフティ。価格も同様。どこまで上がろうと、どこまで下がろうと、その後に上がるか下がるかは基本的にヒフティヒフティなのだよ。

■そうなんですね。

□まずこの原則を理解してもらって、次に、そうは言っても若干バランスが崩れるときはある。いつでも完璧にヒフティヒフティというわけではない。機械ではないからね。これを綱引きで説明してみよう。

■綱引きですか？

□価格変動というのは買方と売方の綱引きのようなもの。この綱引きは人数も体格も力も五分五分の2チームで行われる。Aチームがぐいと引くと、Bチームが引き返し、センターラインを中心に一進一退の戦いとなる。しかし、綱引きを続けていると、やがてどこかでどちらかが体勢を崩す。一度体勢を崩すと、相手チームにするすると引きづられていく。しかし、負けている方も、どこかで体勢を立て直す。すると本来の力は互角なので、そこでまた激しいデッドヒートが繰り広げられる。そして、またどちらかが体勢を崩し、相手方にするすると引きづられていく。同じチームが連勝することもあれば、違うチームが勝つこともある。

■なるほど、イメージしやすいです。互角のチームが綱引きをしているというのが相場なんですね。

□そういうこと。その中で体勢が崩れたときに、エッジが生じる。価格変動で言うと、そこにしばしの間トレンドが発生する。そこを見つけ出すためのツールがチャート分析。

■了解しました。

２、移動平均線大循環分析紹介

　

□移動平均線大循環分析は移動平均線の3本使い。これは価格変動の中でエッジがある瞬間を初心者でもすぐに見つけられるために最適のツールだ。
　

　
■移動平均線を3本使うんですね？通常、移動平均線は1本か2本使うことが多いのですが、3本使うことに意味があるんですね。

□そのとおり。3本使うことにより、騙しを減らす効果がある。ま、これは後で説明するが。復習だが移動平均線の計算式は次のとおり。

【移動平均線の計算式】
N日移動平均線＝（N日間の終値の合計）÷N

■つまりN日間の終値の平均値ということですね。

□そういうこと。

■ところで、とすると、今回は3本の移動平均線を使うのですが、パラメーター（上記計算式ではNの部分）はそれぞれ何を使うんですか？

□移動平均線のパラメーターは通常、自分で最適なものを探し出すというのが移動平均線の基本。移動平均線を1本使うときも、2本使うときも、これが正解というものはない。

■確かに。5日移動、10日移動、20日移動、25日移動、50日移動等、いろいろありますね。

□各自が自分の取引する銘柄、使う足（分足、時間足、日足等）によって、最適なものを探してもらうというのが基本なのだが、それだと初心者にはハードルが高いので、たたき台として、5日20日40日を提示したい。

■5日移動平均線、20日移動平均線、40日移動平均線の3本ですね。

□今、全ての証券会社、全てのFX会社で移動平均線は3本引ける。パラメーターも変更出来る。よって誰でも移動平均線大循環分析を使える。

■FXのように短い足で取引する場合のパラメーターは？

□5分足だろうと、30分足だろうと、1時間足だろうと、パラメーターは同じでいい。つまり、5本移動平均線、20本移動平均線、40本移動平均線を使う。

■なるほど。一般的には5日移動平均線、25日移動平均線、50日移動平均線などがよく使われますが、講師は5，20，40なんですね？

□この5，20，40という数値は絶対これでなくてはいけないというものではない。パラメーターを見つけるのが困難な初心者にたたき台として提示している。シグナルの出が早い遅いで調整していただければいいと思う。

■了解です。

□さて、上記図は日経225先物の日足チャート。3本の移動平均線を付けるとエッジのあるところがわかりやすい。下の図は同じチャート。赤丸のところが買いにエッジがあるところ、青丸のところが売りにエッジがあるところ。エッジのあるところには特徴がある。わかるかな？
　

　

【買いにエッジがある状態】
①移動平均線の並び順が上から短期・中期・長期
②3本の移動平均線が右肩上がり
【売りにエッジがある状態】
①移動平均線の並び順が下から短期・中期・長期
②3本の移動平均線が右肩下がり

□それぞれ２つの条件がある。この２つをクリアしたら買いにエッジがある、売りにエッジがあると分かる。

■確かにこれはわかりやすい。

□ここでもう一度確認しておくが、買いにエッジがあるとは、確率的に買いが有利な状態。売りにエッジがあるとは、確率的に売りが有利な状態。何故、確認したかというと、買いにエッジがあると、その後必ず上がる、売りにエッジがあると、その後必ず下がると勘違いしやすい。エッジとはそういうものではない。通常ヒフティヒフティのものが60％になる、70％になるということ。常に30％から40％逆方向に動くことがあるということを認識しなければいけない。

■そこを認識して、スク管理資金管理をしっかりとしておけば、60％70％のエッジで「大数の法則」を利用して最終的には勝てるということですね。

□そういうこと。必ず上がる、必ず下がると思い込んでしまうことが、実は勝てなくすることだということを理解してほしい。

■大事ですね。

３、3つの局面に分類する

　
□そして初心者の方に教えたい。トレードでトータルプラスを取るために重要なことはチャートを見て、３つの状態に現状を識別すること。

■3つの状態とは？

□買いにエッジがある時期、売りにエッジがある時期、そしてそれ以外。

■なるほど。

□下記チャートを見てごらん。移動平均線の並び順と傾きを見れば、ある時期安定上昇していることがわかる。そしてある時期安定下降していることもわかる。そしてそれ以外の時期がある。この認識がとても大事。
　

　
■つまり、安定上昇＝買いにエッジがある状態。安定下降＝売りにエッジがある状態ですね。とするとそれ以外というのはエッジがないときですね。

□そのとおり。買いにエッジがある状態のときに買いで仕掛け、売りにエッジがある状態のときに売りで仕掛け、その他のときには何もしない。これが勝利の方程式。このエッジがないときには何もしないということがとても大切。

■よくわかりました。

□このことを理解しただけで、勝ちやすくなる。ということで本日は移動平均線大循環分析の1回目。本日はここまで。

■ありがとうございました。

□第2部第24回講義終了。

■起立、礼！

□本日の講義をマスターしたなら、単位を2単位差し上げよう。
本日の単位数2　　累計単位数48
中級テクニシャンまで後52単位！
　

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「小次郎講師流タートルズ投資塾」 http://www.masters-tv.net/
【DVD】 http://money01.h8w.co.jp/lp/06/
【動画】小次郎講師のテクニカル分析講座
　http://commodityonlinetv.com/basic-the-commodity/
【チャート】公式一目均衡表チャート http://ichimoku-chart.com/