G.S等の先物・オプション手口から急騰後の反動に注意

kabukabumanさん 2016/04/14 19:00

＜4/14：主要証券の先物・オプション手口＞

（先物）

http://www.traders.co.jp/domestic_stocks/invest_tool/futures/futures_top.asp

（オプション）

http://www.traders.co.jp/domestic_stocks/invest_tool/futures/futures_op.asp

今日の先物市場では、日経平均先物6月限をニューエッジが大幅に買い越しています。

このことから、今日の日経平均暴騰の舞台裏には

「ニューエッジ+ABNアムロ+ヘッジファンド」軍団の影がチラホラ見える様な気がします。

ただ、オプション手口はアムロもニューエッジも揃って弱気のポジションをとっており

日経平均の反発は一先ずここまでかも知れません。

またG.Sは、日経平均先物6月限の売り玉を1397枚積み増していますので

今週の急騰劇が、本格的な戻り相場の始まりとは見ておらず

戻り売り優勢の地合いを想定しているのではないかと考えています。

一方、NY市場は原油高も追い風となり、ダウの上昇が止まりません。

ただ、NYSEの騰落レシオは一時170％まで上昇していましたが

直近では130％まで低下しており、主要企業の決算次第では、まだ上昇の余地がありそうです。

因みにナスダックはmax140％から110％に低下しており、こちらも過熱感はやや薄れています。

一説によると、第一四半期決算は大幅な減益が予想されていた割りに

現状はそれほど悪くないことが好感されているという情報もありますが

こればかりは終わって見なければ何とも言えません。

今日の四半期決算は、バンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴなどに注目です。

ここからは先は個人的な話ですが

今日は予てからの計画通り、持ち株6銘柄のうち3銘柄利確し

2銘柄はポジションを落としました。

絶好の売り場？を作ってくれた「ニューエッジ＆ＡＢＮアムロ軍団？」に感謝です(*^^*)

しかし私が手仕舞いすると株価が上がるジンクスがありますので

明日の日経平均は17000円を超える様な予感もしています　(^^;

（今日の売買）

2158　UBIC（利確）

2749　JPホールディングス（利確）

3300　アンビション（利確）

3653　モルフォ（利確、一部持ち越し）

3901　マークラインズ（利確、一部持ち越し）

8111　ゴールドウィン（継続保有）

先物は新規売買も持ち越しもありません

関連銘柄

フロンテオＪＰＨＤアンビＤＸモルフォＭラインズゴルドウイン

21件のコメントがあります

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kabukabumanさん 2016/04/16 14:48

鉄火丼さん　こんにちは。

オプション取引の解かり易い説明有難うございます<(_ _)>

オプションの買いは「先物取引、裁定取引、オプション取引」といった

デリバティブ取引の中で、ヘッジの役割を持っていますから

「万一に備えて保険を掛ける」のと同じと考えていますので

まさに鉄火丼さんの体験談が、そのことを証明していると思います。

やはり体験談というか、生の声は理解し易いので有難いですね。

これからも貴重な経験を教えて頂けると幸いです。

kabukabumanさん 2016/04/16 14:31

タツさん　こんにちは。

昨日のマークラインズは目を疑いました(◎▽◎）

というか、倒れそうになりましたよ(o_□_)oﾄﾞﾃｯ

私が手仕舞いするのを待っていたかの様な、出来高を伴った突然の急騰劇！

あまりにもタイミングがドンピシャ過ぎますよね(×_×)；

同社株の出来高が5万株を超えることなんて滅多にありませんし

もしかして今年最高じゃないですか？

まあこういうパターンには馴れっこにですから

「またか～」という感じですが。。。

それにしても、嫌味だ～～～～～！！！(((ρT-T)ρｵﾖﾖ・ｵﾖﾖ

kabukabumanさん 2016/04/16 14:19

たか○さん　こんにちは。

選挙銘柄は、概ね投票日の一ヶ月前から上昇し

3週間前にピークに達する傾向があります。

今年の参院選は、最も早いスケジュールが7/10ですから

仕込むのは、今のところ5月末～6月初旬を考えています。

因みに今回から選挙権が18歳に引き下げられた関係上

ネット選挙関連の銘柄に人気が集中すると思います。

例えばインテージ、パイプドH.D、デジタルガレージなどですが

詳細は改めてブログでご紹介したいと思います。

鉄火丼さん 2016/04/16 09:01

kabuさん・たか⚪︎さん、おはようございます。
返信ありがとうございました(+^_^+)

オプションはややこしいものの、特に僕のように先物中心で
トレードしている者にとっては凄く役に立ちそうです。

自分の例で恐縮ですが、今回の高騰劇の場合は
・メイン：先物ショート６月限16,000円をラージで１枚買い
・ヘッジ：オプションコール６月限17,000円を１０万円で１枚買い
としておけば、

・先物が15,000円に下がった場合
　先物＋１００万円／ＯＰ▲１０万円＝９０万円の利益
　・・・ＯＰを買わなかった時との差額：▲１０万円
・先物が16,000円のままだった場合
　先物　　＋０万円／ＯＰ▲１０万円＝１０万円の損失
　・・・ＯＰを買わなかった時との差額：▲１０万円
・先物が17,000円に上がった場合
　先物▲１００万円／ＯＰ＋５０万円＝５０万円の損失
　・・・ＯＰを買わなかった時との差額：＋５０万円

と言ったように、うまく行っても利益をさほど減らさずに
うまく行かなかったときは損失を減らせるという効果がありました。
買い方の場合、先物ロング買い＋ＯＰプット買いの組み合わせですね。
まだまだボラの大きい相場が続きそうですので、
この機会にもう一度オプションを勉強してみます。

タツ1101さん 2016/04/16 07:53

おはようございます

マー君もモルオ君も1000株づつにしたんですか？？

マー君を利確されたのは流石です

大株主だったkabukabuさんがいなくなってマー君は奮起しましたよ

モルオ君の売場はいつでしょう？？

kabukabumanさん 2016/04/15 18:30

タツさん　こんにちは。

やはりニューエッジでしたか。情報有難うございます。

因みにモルフォは株価が8000円台になりましたから

再度3分割の可能性があると思います。

また将来的に一部昇格の可能性も充分有りますので

1万円の大台を当面の目標にしていましたが

モルフォに限らず、大局的にポジション調整の時期だと判断しました。

（予想は多分外れると思いますが）

ただこのまま縁を切るのは寂しいので、一部ホールドしています。

もう一度3分割した後で1万になれば。。。。。(*´pq｀*)ﾑﾌｯ

な～んて

あはは！思いっきり欲張り過ぎですね(^▽^;)

kabukabumanさん 2016/04/15 18:19

鉄火丼さん　こんにちは。

オプションの解説有難うございます○┓ﾍﾟｺｯ

＞アムロ・ニューエッジのＯＰ手口、いっつも一番上（強気）か
　一番下（弱気）といった極端な位置にいるような気がします

私もそう感じます。

それだけ他社に比べると、リスクを取っているということかも知れませんね。

おまけに両社はしばしばタッグを組むので厄介です。

彼等の手口に乗っかって儲ける方法を確立したいですね(^з^)-☆

今週もお疲れ様でした！

kabukabumanさん 2016/04/15 18:12

musashiさん　こんにちは。

デイトレお爺ちゃんなんて、カッコ良過ぎませんか？(^▽^;)

しかも売買されてる銘柄は、とてもお爺ちゃんとは思えません。

musashiさんのイメージ画像(*^^*)

でもジャガイモのイメージではありませんね　(＾┰＾；）ゞ

ところでアムロとニューエッジの動きが活発になると

どうしてもバックにヘッジファンドの存在を感じます。

ただ個人も彼等の動きに上手く乗っかればチャンスは充分あると思いますので

頑張って1ヘクタールの畑を買って下さい！

因みにモルフォとは2年の付き合いになりますが

私にとって個別銘柄の利益額では恐らく5本の指に入ると思います。

しかも僅か2年という時間を考えると、投資効率ではNO.1かも知れません。

そのため、お守り代わりに一部保有したままにしています。

これで限りなくノーポジに近付きましたので

今後は当分の間、先物とETFでチマチマ参加したいと考えています。

それでは良い週末をお過ごし下さい！

たか○さん 2016/04/15 17:17

kabuさん

解説ありがとうございます。休日にこのプットコールの勉強をしてみようと思います。kabuさんはそろそろ　選挙関連仕込まれますでしょうか。

セルインメイ　5月も近いですしいつ仕込むかが難しそうですね。

kabukabumanさん 2016/04/15 17:07

たか○さん　こんにちは。

デルタプラスは日経225を買って保有している状態（上がって欲しい）

デルタマイナスは日経225を空売りしている状態（下がって欲しい）

ざっくりですが、この様なイメージだと思います。

またオプション取引は日経平均が大きく動くことに賭ける買い方

（この場合、事前に「賭け金＝オプション代金」を支払います）と

その賭け金が利益になる売り方の間で行われる取引ですから
損害保険の様な、掛け捨て保険に加入する人（買い方）と

損保会社（売り方）の関係に良く似ています。

ですから「オプションを買う＝保険を掛ける」

「オプションを売る＝保険屋さん」という感じですね。

◇コールの買い＝「一定の値段で買う権利」を買う

　例えば「日経平均を10000円で買う権利」を買った場合

　期限内に日経平均が11000円になり、そこで権利を行使すれば

　利益は「1000円－オプション代金（以後プレミアム）」ですから

　期限内に株価が上昇した分利益は膨らみます。

　つまり日経平均が上昇すると判断していた訳で、ポジションは「強気」。

◇プットの買い＝「一定の値段で売る権利」を買う

　例えば「日経平均を10000円で売る権利」を買った場合

　日経平均が9000円になっても、期限内であれば

　権利を行使することで「10000円−プレミアム」で売ることが出来ます。

　つまり日経平均の下落を想定していた訳で、ポジションは「弱気」です。

一方、コールもプットも、売り方にとってはプレミアムだけが利益ですから

買い方の思惑通りに株価が変動すると、損失は青天井になります。

因みに売り方のポジションは

「コールの売り＝弱気」、「プットの売り＝強気」だと思います。

あまり考え過ぎるとチンプンカンプンになってしまうので

この程度の理解で良いのではないでしょうか？(^^;

たか○さん 2016/04/15 15:40

鉄火丼の兄貴

解説ありがとうございます。

ようやく謎が解けましたwww

反対に見ていた為　なぜ強気なのか弱気なのかごっちゃに見ていました。

このコール　プット

おもしろいデータですね。結構先を読むのに使えそうです。

マイルド。さん 2016/04/15 14:08

３社ほど売りかけました

タツ1101さん 2016/04/15 12:40

こんにちは

昨日と3/2に3秒に1枚先物を買っていたのはkabukabuさんの予想通りニューエッジだそうです。

モルフォは売り時ですか？？

鉄火丼さん 2016/04/15 08:46

たか⚪︎さんおはようございます。

> プットが買い　コールが売り

逆ですね、プットが売る権利でコールが買う権利。

> 買いにも売りにもプラスとマイナスの数値が入ってて　結果左っかわの
> DELTAってとこがプラスなら強気　マイナスなら弱気　ってな感じでしょうか。

これはその通りです。

> 確かにそうなると　先物直近ではアムロ　ニューエッジは強気だけど　オプ
> ション取引では弱気ですね。

アムロ・ニューエッジのＯＰ手口、いっつも一番上（強気）か
一番下（弱気）といった極端な位置にいるような気がします(^_^;;;