下落最突入か

[アルメイダ☆さん]

前回の日記は火曜日。それからのトレードは水曜に空売り分を徐々に外して利確しつつ、下落したら買いたかった銘柄で短期リバ狙いでアコム、オリックス、九州電力を購入。
予想通り金曜引けには日経19000に乗せたので、満足して週末を過ごしていた。

しかし、明けて月曜から何故か日経が弱い。短期的には19500まで戻すかと思われたが、中国の景気減速問題が解決された訳では無いことを意識してるのか利確と戻り売りが現れていた。
金曜の時点で利確売りをこなしながら上げて引けたにも関わらず、このような動きが出ては、強気に買うわけにもいかない。

月曜の前場には水曜に買った短期的な銘柄を利確してレバETFと、空売り銘柄を再びポジる。
今回は下落したら儲かるレベルではなく、長期銘柄買いと短期的売りを半々にした感じ。この前のような下落がすぐに起きるとは読めなかったが、FOMCが意識される相場に近づくと日経が2万を超えるようなリスクオンは想像出来なかったので、ニュートラルへ。

結果としては、今日再び日経が18165円と700円を超える下落が来て若干プラス。
8月の下落を取り、リバも取り、今回の下落対策も出来たので、最近はかなり調子が良いと言える。

ただ、いい事ばかりではない。
個別では、余った余力で増資中止を発表したノジマを買って、リバらずに損した。
また、2049VIXインバースの理論値をよく計算せずに買ってリバ相場で損したりも。
ノジマが戻らないのは少し妙ではあるが、2049に関しては完全にアルメイダのミスである。少し考えれば、数ヵ月はバックワーデーションが続く(急速に減価していく)のは予想出来るし、理論値に至っては2000も乖離しているのに買ってしまうようでは話にならない。
通常時にも常に乖離は起きているが、1日の動きとしては、さほど影響は出ないので1552と同様にそこまでは気にしていなかったのだ。
ただ、今回に至っては異常時なのだから注意しておくべきだった。
なぜそれを買うに至ったかの理由だが、1552か空売り規制を受けてしまい、焦って逆の動きをする2049を選んでしまったのがある。

1552以外にもリスクオフを読んだときに空売る銘柄は勿論ある。それらは最近はほぼ固定されている。
相場の急変を感じ取った場合、その固定されている数銘柄に一気に売り（空売り）注文を出すのだが、中には50単位規制に引っ掛かるものもある。それらが混じってる銘柄群に、一気に注文を出すので、いちいち確認なんてする余裕は無い。

今回は相場急変と空売り規制が重なった。しかし、売りの量と買いの量のバランスを崩す訳にもいかず、良く調べないまま注文を出した。そこまでは良いとして、ポジってから2049が理論値からどのくらい乖離しているか？また、ヘッジ手段として適当かどうかの再確認をすぐに、行うべきであった。

今回は反省点も記述してみた。
他にもデイトレもしているので、細かい失敗を書き出したらキリがないほどある。
今回は分かりやすいポカだったので、挙げてみた。

明日以降もちょっと読めない。読めないからニュートラルにしてる。
また、東芝の決算延期も正直響いている。次の決算は遅れたら、ちょっとヤバイだろう。