ISAC.WaKSさんのブログ
過去の類似パターンの最小二乗法分析
これまでの直近の株価の動きと似ている過去の例を挙げて今後の予測の参考にしようとする方法は株の予測記事ではよく見かける。この方法が有効なら過去の似た例を統計的に取り出してその例に倣えばある程度根拠のある予測が可能かと思い立ち、このプログラムを開発して日経平均で検証を試みた。
まず、過去の値動きが似ているかどうかをどのように判定すればよいだろう。検証したいと思う直近の値動きを基準とする最小二乗法で判定を行った。例えば今日まで1週間を例とすると次のような分析を行った。
1. 本日終値の株価を100とする。
2. 1日前から5日前までの株価を本日の株価で割って100を掛けた比率を求める。
3. 過去の検証期間すべてを対象に同様の比率を計算する。
4. 1日前から5日前までの価格差の二乗の合計を2000年から2012年までの3195日について求め、少ないほど類似していたと判定し、ベスト10の日を選ぶ。
5. ベスト10の日について翌日の終値の比率を求める。
要するに比較しようとする日を基準として100に規格化し、日々の変化を同じ比率で比較した。このことで日経平均が10,000円でも12,000円でも同じように比較することができる。
比較する日数を何日にするのがベストかは想定もつかなかったのでフィボナッチ数列の3、5、8、13、21日を採用した。
過去の類似した動きはその後の変化を当ててくれただろうか。
結論的にはベスト10の平均の翌日予測値はほとんどどのケースでもプラスマイナスゼロのあたりになってしまい、特に注目するような傾向はみられなかった。普通の日は大きな変化もないことが多いためかと思い、特別に変化の大きかった日やその直後を選んでみたが、結果は大差なかった。
パターンの類似性は十分かどうか疑問を感じたので、図示して視覚的にみたところ直近の近似性に問題がある例が多いように感じたが、原因としては各日にちに対して重みをつけなかったためではないかと考えた。
この対策として近い過去の重みを増やす加重平均に近い考え方に変更した。5日の例では1日前はｘ5、2日前はｘ4、5日前はｘ1の重みとした。これによりグラフ上の視覚では直近の値動きの近似性は改良された。しかし、ベスト10の平均値による予測値には大きな変化はなかった。
この検討による現在の私の結論は下記のようなことになった。
「日経平均に対しては過去十数日の値動きの類似パターン
分析では明日の値動きを予測することはできない」
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こんにちは
難しすぎてよくわかりませんでしたが、結論をみて納得。
チョッと残念ですが。
「明日の値動き予測」は夢ですね!
続けていなければ何の法則も発見できないので!
チョッと楽しみですね
コメントありがとうございます。
主観の入らない予測ができたら - - と夢見てますが、
難しいです。
次は回帰予測の可能性をみてみたいです。
大証券や大学の研究者がものすごい分析をしていてもわからないことなので、何かが分かれば奇跡みたいなものです。でもたまに知られていない（と自分で思っている）意外な規則性を見つけたりすることもあります。
たびたびすみません
一見 無駄に思えることも続けていると その人にしか見えない何かが見えてくると信じてます。
大証券や大学の研究者と違うヒラメキはどこから湧くかわかりません。
ただ問題は、突発のNewsや意図的な操作が入るので、それをどう組み込むか?
挑戦ですね!