逆相関でアービトラージ

[allister2007さん]

とかやってる人いるんかやー？

気になる。探してみると、綺麗な逆相関が以外にあるんだが。

[allister2007さん]

なんだ、インバース指標とかあるのか。いまさらながら知った。

２０日分の終値で逆相関が-0.8以下だったペアが２０日後-0.7以下の相関となっているのが大体全体の５割程度。2013年から５００日分くらいのデータ量。

インバース指標を含めてるから、その割合を考えれば一般的な銘柄のペアで発生した逆相関は偶発的なものなのだろうねぇ

[allister2007さん]

それはペアトレードで短なるリスク回避か？