勝ちトレードの平均利益

[MDRさん]

MDRの芝一樹です。
前回は勝率似こだわることがいかに無意味か、また、こだわりすぎるとどんな弊害があるのかについて解説しました。多くの人が勝率にこだわるのは、それが高い事によって一見楽に利益を出せそうな気がするからです。しかしMDRのトレーディング講座を受講したあなたはもうこんな罠にははまりませんよね。
どんなに勝率が高くても一回の負けで利益を吹き飛ばすことは普通にありますし、そもそも勝率は仕掛けと手仕舞いがそろって初めて定義できるもので、「勝てるときに買えば良い(だからそのタイミングが分かりさえすれば…)」なんていう楽そうな甘い考えでトレーディングに望めば即破産することは明白です。
MDRでは一つの売買で利益を出そうということではなく、「トレーディングで利益を出すための仕組み」を作りましょう、ということをお伝えし続けています。今日は、一連の仕組みのなかで利益を残すために重要な「勝ちトレードの利益率」について解説しましょう。
数字の考え方自体は単純で、これは勝ちトレードの利益を平均したもののことを指します。時々これをとにかく高めようとチューニングする人がいますが、これもあまり正しいこととは言えません。もちろん原理的には高いに越したことはないのですが、この数値は勝率との兼ね合いによって考える必要があります。
勝率が高いということは利益を失う負けトレードが少ないということを意味します。このため、高勝率トレーディングではあまり多くの利益率を確保しようと考えずに、売買回数を増やすことを考えた方が最終的な利益率は大きくなる傾向にあります。逆に勝率が低い場合は一度の勝ちでなるべく多くの利益を得られるよう、取引回数が減ってもできるだけ勝ちのポジションには長くとどまって利益を得られるようにした方が良いでしょう。
トレーディングには基本的に勝率を上げようとすればするほど(ダマシの仕掛けを避けるために)トレード回数は減り、逆に勝率が低ければ取引回数が多くなるという性質を持っています。チューニングの方向性としてはこれに抗うように調整していかなければならないんですね。
まとめると、勝率50%を境に次のような取引結果を目指すのが理想的です。

勝率50%未満：取引回数を抑えても利益率が高い取引基準を作る
勝率50%以上：利益率を多少犠牲にしても売買回数を稼ぐ

次回はこれに対応する負けトレードの損失率について解説をします。