東芝の研究⑥ 順張りと逆張りの組合せ

[ISAC.WaKSさん]

 

前回まで幾通りかのシステムを検討してきたが、それぞれに長所と短所があった。単一のシステムでは危険分散ができないので、順張りと逆張りのシステムを単純平均したらどうかと思いついた。成績のよい下記２種類ずつを単純平均してみたら、結果はかなり満足できるレベルになった。これらの数値を下記にまとめ、また個別のシステムとの資金量の推移の比較をグラフ化してみた。順張り２種、逆張り２種の単純平均は太めの黒い線で示されている。視覚的にもかなり安定して収益が上げられると理解できる。１２年間の定額運用による利益は約６００万円だから年平均は５０万円、原資金は３００万円だから年利平均は約１７％である。この実績が将来も約束されている訳ではないが、手数料や買いは現物とする節約余地もあるので大型株による運用としては悪くないと思う。他の業種の大型株数銘柄で同じようなレベルの運用方法を開発すれば総合の安定性は更に良くなると期待できるので、マーケットインパクトを考えなくてもよいくらい取引量の多いシステムが構築できるのではないかと考えている。

 

　　　　　　　　　　　手数料等　　合計損益　売買回数 勝率　Max DD 　Profit F
下記４種の平均　 -2,187,539　 5,923,711       --- 　   **.*%     26%     1.17
日経追従新値　    -5,832,426　 6,949,574    324    39.5%   107%     1.23
カギ足（１%）   　    -1,777,467　 4,331,533    215    40.5%     48%     1.25
逆張買いノミ  　  　   -420,759　 3,423,241       27    44.4%     78%     1.63
RSI                 　        -719,505　 8,990,495      19     84.2%     86%     4.80