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allister2007さんのブログ

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んー

A8f06da00  

自分は逃げる人間だ。悪い意味で。
とことん逃げる。今だって逃げたい。
最後の最後は逃げれないから、受け入れるしかないわけで。
だからと言って、ストレスになるわけでもなく
むちゃくちゃ疲れるわけでもなく。

ただただ、無性に逃げたくなる。
ただただ、結局こうゆうことが人生なんだろうなぁって諦める。

諦める。

諦める。

そうして、なんだかなぁって思う。

とりあえず酒でも飲んで気を紛らす。
キリンびいきな自分は世界のハイボールが近くのコンビニで扱いが小さくなったのに嘆く。

あー。んー。

システム。

取り合えず、指標の推移について調べた結果。
状態S(t)に対して、どのようなS(t+1)を取るのか関連づけていく。
そこから確率分布を作れる。

この分布をもとに予想を行ってみる。
S(t)の状態からどのようなS(t+1)に移るかを確率として求める。
そういった様々なS(t+1)をもとにS(t+2)に移る確率を求めていく。

自分の望む回数この操作を繰り返す。

で、S(t)から未来のS(T)の確率分布を求めようという試み。

が。

Tが指標が必要としている長さ(20日平均とか)とコンパラな大きさになると
もはや正規分布。正規分布といっていいかはあれだけど、少なくとも優位はナイ。

せいぜい、Tに対して半分が限界。
まだそれが意味を成すのか検証不足の段階。今後そんなことも調べていけたらな。

図の説明は。。。
もはや、忘れた。
何かしかの指標がある値を取っていたとして、それがT日ごどうゆう値になるかを上のように求めると、図のような分布が得られると。なんかそんな感じだったはず。
図だけ見ると、正に偏ってるから買いかね?みたいな。
分布から売買条件をプログラムに判断させるのはしんどい。作ってみてから気づいた。

あー、酔っ払えるってすばらしい。
7件のコメントがあります
  • イメージ
    sahara2619さん
    2010/9/3 20:59
    あしあとサンクス(´∀`)

    難しい話で全然わからない・・・理系出身なんですけどねw
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    allister2007さん
    2010/9/3 21:14
    はじめましてsahara2619さん

    この説明、説明になってないですよね(笑

    自分も理系です。今後論文書くのに苦労しそうです。
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    sahara2619さん
    2010/9/3 21:40
    論文・・・懐かしい響き。。
    私は大学の卒論を、1ヶ月で書きあげました(笑)

    論文頑張って下さい(゚-゚)
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    トレシズさん
    2010/9/6 11:10
    世界のハイボール美味しいですよね、最近はタカラの焼酎ハイボール(レモン味)もさっぱりしてて好きです。個人的には世界のハイボールだったらシェリーかな?

    確率分布図すごいですね!システムトレーダーを自負しているのにまったく分からないです汗
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    allister2007さん
    2010/9/6 17:16
    はじめましてトレシズさん

    おー。シェリー旨いですよね。ブランデーだかのでしたっけ?
    樽熟も、カルヴァトスだったかも好きです。結局全部すきっていう(笑

    自分の分析は所詮独りよがりな分析ですので、適当なものです。

    バックテストを始める前にまず、その指標の特性を調べておかなくちゃなーってところから始まって、株価と指標との関連を調べていってるうちにどんどんそれていって今に至ります(笑
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    旧猫さん
    2010/9/27 22:39
    allister2007さん こんばんは

    概ね、正規分布してます。
    ちなみに昨日の私は0でした。

    http://minkabu.jp/blog/show/275349

    でもみん株の中心ではありませんでした。だいたい、上から1/3くらいのところにいるようです。
  • イメージ
    allister2007さん
    2010/9/29 08:21
    九尾化猫さん こんにちわ

    狙っての0ってのも楽しそうですね。
    それで1/3ってことはみんかぶの皆さんが上手なのか、金が絡むと途端カモに成り下がるのか9割がた負ける世界とは少し違うんですね。
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