ＯＰポジション ７月１６日

[呑気呆亭さん]

日経平均は　￥9,408.36 (-277.17)　大幅続落
ボリンジャーバンド（２５日）は、-0.9 σ
　225mini 大引け ￥9,405 (-270)

東証一部の25日騰落レシオは 95.01
東証一部の出来高は 17.3 億株

現在のＯＰポジション（大引け）は、
デルタ：+0.08
ガンマ：-0.0002
セータ：+2.4
ベガ：-4.2
必要証拠金：￥0.1 M

＜＜メモ：2010/07/17＞＞
ランキング
平均ポイント：52位 (52位)
合計ポイント：183位 (183位)
リスペクト：集計中 (357位)
アクセス：48位 (9位)
各種ポイント
獲得平均ポイント：43.63pt
合計ポイント：654.47pt
パフォーマンス：10.51%
フレンズ数：17名
被リスペクト数：0名
今月のアクセス数：2,380view
累積アクセス数：49,277view

[daikonさん]

こんばんは

＞デルタ：+0.08

中立のポジにしておられるのですね。
3連休でタイム・ディケイが進むとありがたいです。

私のポジは、デルタがマイナスだったのが、今日の原資産下落でデルタ・ニュートラルになりました。
含みが改善してしかるべきなのですが、悪化してしまいました。IV上昇のせいです。
3連休中に何かあるといけないという警戒心で、買いニーズが膨らんだのでしょう。

[呑気呆亭さん]

ダイコンさん　こんばんは。

コメントありがとうございます。

ここ２日の下落で、日経平均はかなり低い水準に来ております。
今夜のＮＹは下げておりますので、連休明けは更に下げそうですね。
７月６日の安値を割るような事態も考えられるのでしょうか？

小生のポジションは非常に小さいので、デルタに限らず　どのギリシャも小さな値です。
ＥＳ終了時点のデルタは、-0.02 程度ですが、ベガがマイナスなので、IV が急増すると値洗いが悪化します。