平均について。

[allister2007さん]

移動平均線は視覚的にチャートを捕らえるのにとても重宝し、株をはじめると必ず出会うものですよね。個人的には移動平均である必要は無いと思うので普段、普通平均を使っています。意味もはっきりとしてますし。

しかし、なにかテクニカル的なことを考えようとすると少し厄介になります。平均とはいってみれば滑らかにすることです。滑らかにすると微分が意味を持つので株の動きをとてもよく説明できるので、これが可能になれば新しい視点で株を捉えることができるはずです。そして平均とは株価を滑らかにしようと思ったときに真っ先に思いつく手法だと思います。
ただ平均には大きな問題があります。過去の情報を反映するため遅れが生じることです。平均はとった長さの半分の遅れが生じます。したがって、仮に微分がしっかりとした意味を持つまで滑らかにできたとしても、その微分が教えてくれる情報はすでに遅れているのです。あるいは25日線と8日線のゴールデンクロスを考えれば、そのゴールデンクロスは株価の転換点から４日遅れが生じています。微分可能な滑らかさを遅れを持たずに可能にすることはできるのでしょうか。
過去の情報を軽くするためにＭＡＣＤを使うのはどうでしょうか？微分を目標にすると、さして良い結果をもたらしてくれません。滑らかにするために重みをおくことは正しいと思います。ただ現在に近い価格だからその価格が大切という重みのおき方より、その価格が未来の価格に対してどれくらい連続的につながるかという基準で重みをおくべきだと思っているからです。

ＶＷＡＰではどうでしょう。これも微分するためには向きません。たとえば、出来高の上昇とともに株価が下落、上昇していき最大の出来高を伴って転換するような場合を考えるとどうでしょう？ほんの数日だけつけた最高値、安値に一番重みをおいて平均を取るわけですから、普通平均より遅れる局面も存在することになります。一概に出来高の多さがその株価のもっともらしさを説明するものとはいえないでしょう。使うとすると意味ありげな価格としてサポートラインなどとして使うくらいではないでしょうか。

重みを、その価格が未来の価格に対してどれくらい連続的につながるかという基準でおければ最高ですが、そんなことができればそもそも平均とらずとも未来の予測ができるわけで、そんなことはできません。平均に微分可能な滑らかさを遅れを持たずに可能にすることは向かないってのが自分の結論です。あくまで視覚的にものを考えるためだけに用いるのが良いのではないのかと考えています。

ではどうすれば良いのか。考えていますが思いつきません。フーリエ変換でもして短波長を除いてしまえばいいかもしれませんね。やったこと無いですのでやったことがある人がいたら結果を知りたいので教えてください。知れるのは微分なのでそれをまた加工して指標として使うことになるんでしょうけど。