【下から攻める】テクニカル研究 - CMO

[モッコリーさん]

土曜日ですね。お盆ですが、実家には帰らず、帰省ラッシュが過ぎた頃に帰ろうかなと企んでいるところです。

祖先の霊には、すごく遠くからですが、日頃の感謝を伝えたいと思います。
それと、今日は終戦の日ですね。

戦争で失うものは大きく、得るものは少ないので、避けるべきものであるとは思いますが、有事の際に国を守るのは国民の義務、というか本能的に備わっておくべき生存本能だと思います。
何かあった場合には、ちゃんと日本人として誇り高く振る舞いたいものです。

さてと、今日はシャンデモメンタムオシレーター。初めて使います。

シャンデモメンタムオシレーター(CMO:Chande Momentum Oscillator)は、名前の通りモメンタム系のオシレーターです。アルーン(Aroon)などを考案したtushar chande氏によって作られました。RSIやストキャスティクスのような他のオシレーターとは違い、株価が上がった日も下がった日もデータとして使います。
主な使い方
・20日CMOが9日移動平均の20日CMOを上向きにクロスしたら「買い」、下向きにクロスしたら「売り」
使い方の提案
・テクニカル値が0を、上向きにクロスしたら「買い」、下向きにクロスしたら「売り」
・テクニカル値が、80％以上だったら「売り」、20％以下だったら「買い」

あら、このテクニカルには、「使い方の提案」なるものがついているのですね。シストレの開発者が考えたのかな？

1.スタンダードとおすすめをOR結合したもの
http://st.minkabu.jp/web/services/backtest/showstrategy_v2/dsp/bts_detail.php?sm_code=129319&ac=6310
2.スタンダードだけ
http://st.minkabu.jp/web/services/backtest/showstrategy_v2/dsp/bts_detail.php?sm_code=129323&ac=6310
3.おすすめだけ
http://st.minkabu.jp/web/services/backtest/showstrategy_v2/dsp/bts_detail.php?sm_code=129324&ac=6310

で比較してみました。

売買回数が多いのは評価できるけど、勝てないですね。
井関農機で比較すると、スタンダードは負けて、おすすめが勝っている。

それにしても不思議なのは、おすすめの中の
・テクニカル値が、80％以上だったら「売り」、20％以下だったら「買い」

だってシストレのシャンデモメンタムはパーセンテージじゃないんじゃないの？？