シストレの感想

[じゅっからさん]

以下，シストレのバックテストについていろいろと触ってみた感想である．

自動売買を目的としたシストレのサービスやソフトは，ここ以外にも他にもいろいろとある．中には，自動売買までできるものも存在する．
それらと，ここのシストレを比較してみたところ，ここのシストレの良いところは，豊富なテクニカル分析を簡単に使用することができるとこだろう．クリック操作だけでストラテジを作ることができる，他のシストレよりも取っ付き易い．
また，酒田罫線のような時系列パターンのマッチングによるシストレはおもしろい．（酒田罫線の全種類を用いてバックテストを行えないのは残念ではあるが・・・）

しかし，酒田罫線のみでバックテストを作成してみたが，思いのほか性能が低かった．
これは，酒田罫線を株に適用することや，時系列パターンマッチングのやりかたなどが原因と考えられる．
私は，酒田罫線というものを詳しくしらないので，株に対してどの程度の性能がでるのか知らない．（詳しい評価を行った資料がほしい）
しかし，15個の酒田罫線のストラテジーで15銘柄，2年間での売買回数が17回だったことを考えると，おそらく後者ではないかと考えられる．
おそらくだが，統計的なパターンマッチングを行わずに，ロジックベースの手法を採用しているのだろう．
ロジックベースの認識は，性能はロジックに大きく左右され，きちんと評価のされていないヒューリスティックなロジックでは性能がほとんどでない．
こういった目的に使用する時系列マッチングでは，統計的な手法を用いるべきだと思う．こちらの手法では，ヒューリスティックな要素がない，簡単に波形の揺らぎを吸収できる等のメリットもある．シストレ自体が，売買におけるヒューリスティックな要素を取り去ろうというものなのだから，より厳格に行うのもおもしろい．
せっかく，おもしろい機能なのだから完成度を高めてほしい．
時系列マッチングの性能が上がれば，株価が大きく変動する直前に共通する波形パターンを抽出してテンプレートにする等いろいろとできるだろう．
ぜひ，ほかのシストレにはない機能なので充実してほしい．

もう一点，バックテストできる銘柄数が少ないのがいただけない．
バックテストは，テクニカル分析を組み合わせたストラテジーの性能評価が目的であるから，汎化性能が重要となる．
15銘柄しか対象とできないのであれば，ここでバックテストしてストラテジーをチューニングしても過学習となってしまい，その銘柄と期間でしか通用しないストラテジーとなってしまう．
バックテストは統計的な評価であるので，計算対象銘柄は多ければ多いほど，対象期間は長ければ長いほうがよい．
せめて，東証一部全銘柄に対して10年分以上のデータでバックテストでしたいところだ．

バックテスト結果に関しても，バランス曲線以外にも個々の銘柄の足チャートでのテクニカル指標の値と，ストラテジーの挙動，売買タイミング等を見れるようになると，ストラテジのチューニングがやりやすくなる．

最後に，ここのシストレはここまで簡単にバックテストを作れるようになっているのだから，このシストレを基にして発注までを簡単にできるようになるとおもしろい．
シグナル配信という機能もあるようだが，バックテストで作ったストラテジでそのまま売買を行うのはリスクが大きすぎるので，作ったストラテジをバーチャルでフォワードテストして性能評価できる機能があると，シグナル配信の価値がより出るのではないかと思う．

以上，シストレを軽く触って感じた感想を素人がツラツラと書いてみた．

今後，いろいろと触って感じたことがあれば，また日記に書きたいと思う．